Efectos económicos de la pandemia covid 19, en los principales fondos de pensiones privados de Colombia.

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dc.contributor.advisorAponte Rincón, Eduardospa
dc.contributor.authorDiaz León, Cristian Fabianspa
dc.contributor.authorSanchez Manosalva, Dario Ernestospa
dc.creator.cedula10711812747spa
dc.creator.cedula10711929730spa
dc.date.accessioned2022-10-11T21:47:13Z
dc.date.available2022-10-11T21:47:13Z
dc.date.issued2022-08-04spa
dc.description.abstractThe returns of the portfolios offered by the Colombian PFAs during the period 2020 - 2021, corresponding to the years where the markets were hard hit by the COVID-19 pandemic, using 2019 as the base year and VAR model was performed using the average returns of the different funds jointly to analyze the impacts that the funds would have in relation to the total return of the funds, the results indicate that: (i) the returns of the different funds recovered a few months after their fall maintaining an economic rationality where the one with the lowest risk has the shortest recovery time and the lowest total fall; (ii) the fund that may have the greatest impact on the total profitability of the PFAs corresponds to the moderate fund as it is the one with the highest percentage of participation in the portfolios and likewise presents the best conditions to face instabilities and falls in the markets.eng
dc.description.abstractSe Analizan los rendimientos de los portafolios ofrecidos por las AFP colombianas durante el periodo 2020 – 2021, correspondiente a los años donde los mercados fueron duramente afectados por la pandemia COVID-19, usando el 2019 como el año base y se realizó un modelo VAR utilizando los promedios de rendimientos los diferentes fondos de manera conjunta para analizar los impactos que tendrían los fondos en relación al total de la rentabilidad total de los fondos, los resultados indican que: (i) los rendimientos de los diferentes fondos se recuperaron pocos meses después de su caída manteniendo una racionalidad económica donde el de menor riesgo tiene menor tiempo de recuperación y menor caída total; (ii) el fondo que mayor impacto puede tener en el total de la rentabilidad de las AFP corresponde al fondo moderado al ser el que mayor porcentaje de participación tiene en los portafolios y de igual manera presenta las mejores condiciones para afrontar inestabilidades y caídas en los mercados.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameEconomistaspa
dc.description.degreetypeMonografíaspa
dc.description.notesPresencialspa
dc.identifier.bibliographicCitationAcuña Páez, J. C., & Suarez Macías, S. M. (5 de junio de 2019). Estudio comparativo del sistema pensional chile – colombia. Modelos pensionales, tipos de pensión y desafíos. Estudio comparativo del sistema pensional chile – colombia. Modelos pensionales, tipos de pensión y desafíos. doi:https://doi.org/10.15765/pdv.v10i15.1229spa
dc.identifier.bibliographicCitationAlbano, C. (2013). Manual del Sistema Privado de Pensiones. En C. Albano, Manual del Sistema Privado de Pensiones (pág. 47). Obtenido de https://www.academia.edu/43815474/Manual_del_Sistema_Privado_de_Pensionesspa
dc.identifier.bibliographicCitationAsofondos. (2020). Informe especial de mercados septiembre 2020. Obtenido de https://asofondos.org.co/analisis-y-cifras/informe-especial-de-mercados-septiembre2020/spa
dc.identifier.bibliographicCitationBerggrun , L., & Jaramillo, F. (2001). Performance persistence: The case of Colombia's pension and severance pay funds. Revista Latinoamericana de Administración. doi:https://doi.org/10.1016/S0123-5923(10)70132-7spa
dc.identifier.bibliographicCitationBerggrun Preciado, L., & Camacho Roger, V. (2009). Cómo crear un portafolio de inversión con las opciones que ofrecen los fondos de pensiones voluntarias en colombia: el caso de skandia1. doi:https://doi.org/10.1016/S0123-5923(09)70097-Xspa
dc.identifier.bibliographicCitationBetancourt K, García C, Lozano V. (2013). Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de decisión sobre cómo invertir su dinero. En Atlantic Review of Economics – 1st Volume - 2013 (págs. 21-32). Atlantic Review of Economics: 32 Revista Atlántica de Economía. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/369355spa
dc.identifier.bibliographicCitationCervantes M, Borge J. (2012). Portafolio de inversión: Una alternativa para el aprovechamiento de los recursos remantes. Bogota. Obtenido de https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3676/BorgeVergaraJuliana-2012.pdf?sequence=1spa
dc.identifier.bibliographicCitationCifuentes, V. (16 de 03 de 2022). Bloomberg Línea. Obtenido de Bloomberg Línea: https://www.bloomberglinea.com/2022/03/16/que-hacen-los-fondos-privados-depension-con-los-recursos-de-los-colombianos/spa
dc.identifier.bibliographicCitationColfondos del grupo Habitat. (s.f.). Colfondos. Obtenido de https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/corporativo/mision-visionspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Antonio Nariñospa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UANspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/spa
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7077
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñospa
dc.publisher.campusBogotá - Federmánspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.programEconomíaspa
dc.rightsAcceso abierto
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectPortafolios de Inversiónes_ES
dc.subjectFondos de Pensioneses_ES
dc.subjectModelos VARes_ES
dc.subjectMultifondoses_ES
dc.subject.keywordInvestment Portfolioes_ES
dc.subject.keywordPension Fundses_ES
dc.subject.keywordVAR Modelses_ES
dc.subject.keywordMultifundes_ES
dc.titleEfectos económicos de la pandemia covid 19, en los principales fondos de pensiones privados de Colombia.es_ES
dc.typeTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audienceEspecializadaspa
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