Análisis del riesgo de mercado en portafolios conformados por activos financieros a través de un método matemático que contribuya a la disminución de la incertidumbre de inversión para las mipymes

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Fuentes Vaca, Jasblehydy ArjenysOrtiz Alape, Andres FelipeHurtado Mosquera, Mary Jhirleza2022-11-052022-11-052022-06-03http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7224The different inconveniences that micro, small and medium-sized companies have when accessing financing resources with traditional financial entities to grow, sustain and remain requires finding investment alternatives that guarantee some resources and improve cash flows. For this reason, this work was focused on determining a mathematical method for measuring market risks in portfolios made up of financial assets that reduces investment uncertainty for micro, small and medium-sized companies. Through a documentary-type qualitative methodology, a concept of market financial risk was analyzed, the most relevant characteristics were identified, and different secondary sources were examined to determine, between the Montecarlo, the historical simulation, and the variances and covariances simulation methods, which may have greater relevance in identifying market risk and help micro, small and mediumsized companies make investment decisions.Los distintos inconvenientes que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) al momento de acceder a recursos de financiación con entidades tradicionales para crecer, sostenerse y permanecer exige encontrar alternativas de inversión que garanticen algunos recursos y mejoren los flujos de caja. Por tal motivo, este trabajo se enfocó en determinar un método matemático de medición de riesgos de mercado en portafolios conformados por activos financieros para disminuir la incertidumbre de inversión de las mipymes. Por medio de una metodología cualitativa de tipo documental, se analizó el concepto del riesgo financiero de mercado, se identificaron las características más relevantes y se examinaron distintas fuentes secundarias para determinar, entre los métodos de simulación Montecarlo, simulación histórica, y el de varianzas y covarianzas, cuál tiene mayor relevancia para la identificación del riesgo de mercado y puede ayudar a las mipymes a tomar decisiones de inversión.spaAcceso a solo metadatosRiesgo de mercadoPortafolios de InversiónMiPyMes650Análisis del riesgo de mercado en portafolios conformados por activos financieros a través de un método matemático que contribuya a la disminución de la incertidumbre de inversión para las mipymesTesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado)Market riskInvestment PortfoliosMSMEsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbAguillón, Y. (2020). Análisis de las metodologías para la medición de riesgos financieros en Colombia de renta variable. Caso Ecopetrol. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/27301Becas Santander. (2021). Investigación cualitativa y cuantitativa: características, ventajas y limitaciones. https://www.becas-santander.com/es/blog/cualitativa-ycuantitativa.html#:~:text =La%20investigaci%C3%B3n%20cualitativa%20implica%20recopilar,resultados%20se %20expresan%20en%20palabrasBonilla, B. (2018). Análisis de la gestión de riesgos financieros en grandes empresas comerciales de Guayaquil. Spirales revista multidisciplinaria de investigación, 2(14).Concepto. (s.f.). Método inductivo. https://concepto.de/metodo-inductivo//Durango, M., & Delgado, L. (2017). Diseño metodológico para la estructuración de portafolios de inversión según el perfil de riesgo del inversionista. Clío América, 11(22), 177 - 187.García, F., González-Bueno, J., Oliver, J., & Rueda-Barrios, G. (2019). Medidas de riesgo en la selección de carteras. Espacios, 40(38), 18.Gaytán, J. (2018). Clasificación de los riesgos financieros. Mercados y Negocios, 38, 123-136.Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación.Lopera, Y., Vélez, V., & Ocampo, L. (2016). Alternativas de financiación para las mipymes en Colombia. Trabajos de Grado Contaduría UdeA, 7(1), https://revistas.udea.edu.co/index.php/tgcontaduria/article/view/323492Ospina, V., & Tangarife, V. (2008). Medición del VaR en los portafolios de acciones mercado colombiano. Universidad Tecnológica de Pereira: https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/0f1ba503-6e71-44b9-8e85- 165c774a49f5/contentinstname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/